Сравнение FOUR с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение FOUR с ^SP500TR

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOUR или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между FOUR и ^SP500TR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FOUR и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FOUR

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOUR:

0.44

^SP500TR:

0.36

Коэф-т Сортино

FOUR:

0.92

^SP500TR:

0.63

Коэф-т Омега

FOUR:

1.13

^SP500TR:

1.09

Коэф-т Кальмара

FOUR:

0.51

^SP500TR:

0.36

Коэф-т Мартина

FOUR:

1.64

^SP500TR:

1.69

Индекс Язвы

FOUR:

13.39%

^SP500TR:

4.00%

Дневная вол-ть

FOUR:

49.69%

^SP500TR:

18.90%

Макс. просадка

FOUR:

-69.95%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

FOUR:

-37.87%

^SP500TR:

-11.97%

Доходность по периодам

С начала года, FOUR показывает доходность -24.77%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -7.89%.

FOUR

С начала года

-24.77%

1 месяц

-7.61%

6 месяцев

-17.06%

1 год

26.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

-7.89%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-6.58%

1 год

8.06%

5 лет

15.85%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOUR и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FOUR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOUR c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FOUR: 0.44

^SP500TR: 0.36

Коэффициент Сортино

FOUR: 0.92

^SP500TR: 0.63

Коэффициент Омега

FOUR: 1.13

^SP500TR: 1.09

Коэффициент Кальмара

FOUR: 0.51

^SP500TR: 0.36

Коэффициент Мартина

FOUR: 1.64

^SP500TR: 1.69

Показатель коэффициента Шарпа FOUR на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOUR и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FOUR

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок FOUR и ^SP500TR

Максимальная просадка FOUR за все время составила -69.95%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOUR и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FOUR

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности FOUR и ^SP500TR

Shift4 Payments, Inc. (FOUR) имеет более высокую волатильность в 20.18% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 13.53%. Это указывает на то, что FOUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FOUR

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FOUR с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FOUR и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOUR и ^SP500TR

FOUR

^SP500TR

Сравнение FOUR c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок FOUR и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности FOUR и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество