Сравнение FOUR с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOUR или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между FOUR и ^SP500TR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FOUR и ^SP500TR
Основные характеристики
FOUR:
1.01
^SP500TR:
2.05
FOUR:
1.60
^SP500TR:
2.74
FOUR:
1.21
^SP500TR:
1.38
FOUR:
1.07
^SP500TR:
3.07
FOUR:
3.09
^SP500TR:
13.20
FOUR:
14.79%
^SP500TR:
1.97%
FOUR:
45.51%
^SP500TR:
12.66%
FOUR:
-69.95%
^SP500TR:
-55.25%
FOUR:
-7.34%
^SP500TR:
-2.72%
Доходность по периодам
С начала года, FOUR показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 0.65%.
FOUR
2.63%
3.51%
57.96%
45.90%
N/A
N/A
^SP500TR
0.65%
-2.13%
5.74%
26.13%
14.46%
13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FOUR и ^SP500TR
FOUR
^SP500TR
Сравнение FOUR c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FOUR и ^SP500TR
Максимальная просадка FOUR за все время составила -69.95%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOUR и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOUR и ^SP500TR
Shift4 Payments, Inc. (FOUR) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что FOUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.