PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FOUR с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FOUR и ^SP500TR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FOUR и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
57.96%
5.74%
FOUR
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOUR:

1.01

^SP500TR:

2.05

Коэф-т Сортино

FOUR:

1.60

^SP500TR:

2.74

Коэф-т Омега

FOUR:

1.21

^SP500TR:

1.38

Коэф-т Кальмара

FOUR:

1.07

^SP500TR:

3.07

Коэф-т Мартина

FOUR:

3.09

^SP500TR:

13.20

Индекс Язвы

FOUR:

14.79%

^SP500TR:

1.97%

Дневная вол-ть

FOUR:

45.51%

^SP500TR:

12.66%

Макс. просадка

FOUR:

-69.95%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

FOUR:

-7.34%

^SP500TR:

-2.72%

Доходность по периодам

С начала года, FOUR показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 0.65%.


FOUR

С начала года

2.63%

1 месяц

3.51%

6 месяцев

57.96%

1 год

45.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

0.65%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

5.74%

1 год

26.13%

5 лет

14.46%

10 лет

13.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOUR и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FOUR
Ранг риск-скорректированной доходности FOUR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOUR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOUR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOUR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOUR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOUR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOUR c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FOUR, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.012.05
Коэффициент Сортино FOUR, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.602.74
Коэффициент Омега FOUR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.38
Коэффициент Кальмара FOUR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.073.07
Коэффициент Мартина FOUR, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.003.0913.20
FOUR
^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа FOUR на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOUR и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.01
2.05
FOUR
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок FOUR и ^SP500TR

Максимальная просадка FOUR за все время составила -69.95%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOUR и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.34%
-2.72%
FOUR
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности FOUR и ^SP500TR

Shift4 Payments, Inc. (FOUR) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что FOUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.26%
4.47%
FOUR
^SP500TR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab